Prokovsky, născut la Paris din părinţi de origine rusă, a debutat în 1954 la Comedia Franceză. A devenit celebru, fiind primul balerin al Marelui Balet al Marchizului de Cuevas, care avea ambiţia de a recrea baletul clasic din Rusia.
În 1962, a fondat New London Ballet, iar din 1977 a fost director la Casa Operei din Roma, vreme de un an.
